永安期货上海用AI技术提升期货交易效率

永安期货上海研发团队,为开发客户量身定做有特色的场内场外资讯交易系统,包括期货和期权定价分析和期现分析,与期货市场管理风险相关。永安期货上海研发团队为我们推出了一套针对不同期货品种的场外衍生品,包括原油期货、铁矿石期货、PTA期货、20号胶期货、棕榈油期货等。

同时,为进一步发挥上海国内能源产业基地的辐射作用,永安期货在前期成功开发了相关品种的套保及套利的组合,成功实现了客户保证金的稳步增长,交易模式日益多样化。

据介绍,永安期货研发团队由光大期货研发团队和瑞达期货研发团队组成,开发了场内衍生品组合,使其期货价格能够反映现货商品的实际供需。具体来看,在商品品种中,棕榈油期权首月的交易量为1750吨,大豆期权合约为5吨,报价单位为元/吨;豆粕期权合约为375吨,玉米期权合约为2750吨,白糖期权合约为426吨,报价单位为元/吨。

在光大期货研发团队开发的场外衍生品组合基础上,光大期货研发团队一方面持续研究期权套保策略,同时从风险管理工具和组合设计设计上构建了包含期权风险管理、基差贸易、备兑期权风险管理、杠杆率期货等丰富策略,推动期权综合交易额稳定在1000万元左右,满足企业个性化、精细化的风险管理需求;另一方面,积极探索现货行业的含权贸易模式,开展场外期权交易,形成含权贸易、价差贸易、价差期权交易的模式,有利于规避市场价格波动风险。

对此,中信期货研究所副所长、研究总监杨迈军表示,通过开展场外衍生品工具服务企业的能力,可以带动产业链的上下游企业积极参与利用期货市场,在服务企业的过程中发挥重要作用,同时也可以为产业链上下游企业提供更加有效的价格风险管理工具。

东航期货总经理杨经理称,场外衍生品工具的推出,有利于完善期货市场服务实体经济的体制机制,增强期货市场服务实体经济的能力。这有利于期货市场的价格发现和风险管理功能,期货价格是现货价格和期货价格的依据。

衍生品市场是大市场,中小期货公司就在期货市场,如能一家公司出企业,除了经纪业务之外,所有的业务都是一样的,只要为实体做资产管理,就会有责任心和需求。

期货公司能够从经纪业务、风险管理子公司、场外衍生品业务、现货服务和管理业务三方面助力客户参与期货市场,发挥期货公司服务实体经济的积极作用,服务国家战略,发挥期货公司服务产业的作用。